Problem beim einloggen auf manchen Seiten. Liegt das an den cookies?

Hallo!

Seit der Formatierung meines PC´s hab ich leider Probleme, mich auf manchen Seiten einzuloggen. Das einloggen selbst klappt zwar, wenn ich mich aber dann auf der Seite befinde und auf irgendetwas anklicke, werde ich wieder ausgeloggt. An was liegt denn das?
Nach der Formatierung haben wir übrigens den Service Pack 2 für Windows XP erstmals installiert, der ja Windows XP sicherer machen soll. Ich weiß aber nicht, ob das darauf Auswirkungen haben kann. Ich verwende übrigens den Internet Explorer 6.0.
Ich hab schon alles mögliche mit den cookie-Einstellungen ausprobiert. Unter Extras -> Internetoptionen -> Erweitert kann man ja cookies von Erst- und Drittanbietern annehmen, sperren und Eingabeaufforderung wählen. Egal was ich wähl, es ändert sich nichts. Wenn ich mit Eingabeaufforderung wähle, werde ich zwar beim Besuch der Seite gefragt ob ich die cookies dieser Seite aktivieren möchte, doch auch wenn ich dann "ja, cookies dieser Seite immer aktivieren" wähle, werde ich dann anschließend wieder ausgeloggt.

Kann mir jemand sagen, was ich an den Einstellungen ändern muss, damit endlich wieder alles normal funktioniert?

PS: In dieses Forum kann ich mich problemlos einloggen.